個(gè)人住房貸款評(píng)估需謹(jǐn)慎

 

近日，記者了解到，為了確保信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量的審慎性，銀監(jiān)會(huì)于近期制定發(fā)布了包括《關(guān)于商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法的補(bǔ)充監(jiān)管要求》等在內(nèi)的多個(gè)資本監(jiān)管配套政策文件，其中提出個(gè)人住房貸款的違約損失率不得低于10%。

        “中國(guó)版巴塞爾協(xié)議”《商業(yè)銀行資本管理辦法》落地已經(jīng)半年有余，部分銀行為了提高資本監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)敏感度和靈活性，向監(jiān)管部門(mén)申請(qǐng)實(shí)施高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

       《補(bǔ)充監(jiān)管要求》明確，商業(yè)銀行實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)法應(yīng)審慎估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露和期限等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。計(jì)算資本充足率時(shí)，內(nèi)部評(píng)級(jí)法覆蓋部分的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)不低于商業(yè)銀行內(nèi)部估計(jì)值的1.06倍。此外，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)清收不良貸款的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)、內(nèi)部政策流程、經(jīng)濟(jì)周期對(duì)抵押品價(jià)值的影響等因素審慎估計(jì)違約損失率，鑒于房地產(chǎn)價(jià)值波動(dòng)的周期性特征，個(gè)人住房抵押貸款的違約損失率不得低于10%。

       銀監(jiān)會(huì)表示，《補(bǔ)充監(jiān)管要求》的發(fā)布目的也在于增強(qiáng)資本監(jiān)管的有效性，提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力，強(qiáng)化市場(chǎng)約束功能。

       據(jù)了解，從去年開(kāi)始，商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量開(kāi)始下降，銀監(jiān)會(huì)對(duì)于資產(chǎn)質(zhì)量的把控更加嚴(yán)格。近日，一位國(guó)有銀行人士透露，銀監(jiān)會(huì)正在以現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行調(diào)查。

 或使房地產(chǎn)信貸收緊

       中原地產(chǎn)研究部總監(jiān)張大偉表示，違約損失率是指?jìng)鶆?wù)人違約將給債權(quán)人造成的損失數(shù)額，個(gè)人房貸違約損失率不得低于10%，會(huì)影響到銀行對(duì)房貸的放款額度。他分析，每個(gè)金融機(jī)構(gòu)都有一套以貸款違約概率和貸款違約損失率為參數(shù)的數(shù)學(xué)模型，違約損失率越高，可能針對(duì)該系列貸款的約束會(huì)越多。

       這一規(guī)定可能導(dǎo)致銀行在房地產(chǎn)貸款發(fā)放上有所收緊。目前房?jī)r(jià)居于歷史高位，的確存在著很大風(fēng)險(xiǎn)，銀監(jiān)會(huì)提高監(jiān)管有利于防范風(fēng)險(xiǎn)。整體來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)信貸的依賴(lài)性非常強(qiáng)，這一政策對(duì)市場(chǎng)心理也有一定影響。